泰康中证 A500 交往型洞开式指数证券投资基金
基金家具资料提要更新
编制日历：2024 年 10 月 11 日
送出日历：2024 年 10 月 15 日
本提要提供本基金的弥留信息，是招募阐扬书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐扬书等销售文献。
一、家具或者
基金简称 中证 A500 基金代码 560510
基金治理东谈主 泰康基金治理有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
上海证券交 2024 年 10
基金合同成效日 2024 年 9 月 27 日 上市交往所及上市日历
易所 月 15 日
基金类型 股票型 交往币种 东谈主民币
运作模式 交往型洞开式 洞开频率 每个洞开日
开动担任本基金基金经
基金司理 魏军 理的日历
证券从业日历 2008 年 5 月 15 日
（1）《基金合同》成效后，集合 60 个责任日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或
者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监
会叙述并冷落治理有策划，治理有策划包括执续运作、退换运作模式、与其他基金吞并或
者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会。 （2）畴昔若出现方向指
其他 数不合适条件（因成份券价钱波动等指数编制行径变动之外的身分甚而方向指数不符
合条件的情形之外） 、指数编制机构退出等情形，基金治理东谈主应当自该情形发生之日
起十个责任日向中国证监会叙述并冷落治理有策划，如更换基金方向指数、退换运作方
式、与其他基金吞并或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进
行表决。
注：扩位证券简称：中证 A500ETF
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资策划与投资策略
（请投资者阅读《招募阐扬书》“基金的投资”章节了解详备情况）
详尽追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪流毒最小化，力图兑现与方向指数推崇一致
投资策划
的始终答复。
方向指数：中证 A500 指数
本基金主要投资于方向指数的成份券、备选成份券。为更好地兑现投资策划，还可投资
于部分非成份券（包括创业板偏执他中国证监会允许基金投资的股票、存托笔据）、债
投资范围
券（包括国债、场所政府债、政府撑执机构债券、金融债、企业债、公司债、公竖立行
的次级债、可退换债券、可交换债券、划分交往可转债的纯债部分、央行单据、中期票
据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、财富撑执证
泰康中证 A500 交往型洞开式指数证券投资基金基金家具资料提要更新
券、银行入款、货币阛阓器具、同行存单、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基
金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会联系轨则。本基金可根据法律法例的轨则
参与融资和转融通证券出借业务。
本基金的投资组合比例：在建仓完成后，本基金投资于方向指数成份券和备选成份券的
比例不低于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%；本基金每个交往日
日终在扣除股指期货合约需交纳的交往保证金后，应当保执不低于交往保证金一倍的现
金，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；其他金融器具的投资比
例依据法律法例和监管机构的轨则实施。
本基金主要采选完全复制法股票投资策略，即按照方向指数（中证 A500 指数）的成份
券组成偏执权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份券偏执权重的变动进行相
应挽救。然而，如因非凡情况导致无法赢得满盈数目的股票时，本基金不错采用其他股
票或证券组合对方向指数中的股票加以替换。往常情况下，本基金勉力日均追踪偏离度
的十足值不突出 0.2%，年追踪流毒不突出 2%。
当指数编制行径变更、成份券发生变更、成份券权重由于解放流畅量挽救而发生变化、
成份券派发现款股息、配股及增发、股票始终停牌、阛阓流动性不及等情况发生时，基
金治理东谈主将对投资组合进行优化，尽量裁汰追踪流毒。
若是方向指数成份券发生彰着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出挽救
的，基金治理东谈主应当按照基金份额执有东谈主利益优先原则，履行里面决策要害后实时对相
关成份券进行挽救。
本基金在风险可控的前提下，以套期保值为倡导，参与股指期货交往。
主要投资策略 本基金债券投资的倡导是保证基金财富流动性，提升基金财富的投资收益。
对于财富撑执证券，将算计财富负约风险和提前偿付风险，缓助继承蒙特卡洛行径等数
量化订价模子，评估其内在价值。
本基金将采用公司基本陶冶优良、其对应的基础证券有着较高飞腾后劲的可退换债券进
行投资，并继承期权订价模子等数目化估值器具评定其投资价值，以合理价钱买入。
可交换债券相通具有股性和债性，本基金将通过对策划公司股票的投资价值分析和可交
换债券的纯债部分价值分析详细开展投资决策。
对于证券公司短期公司债券，本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，确
定投资决策。
本基金在参与融资业务时，将通过对阛阓环境、利率水平、基金范围以及基金申购赎回
情况等身分的征询和判断，决定融资范围。
本基金可根据投资治理的需要参与转融通证券出借业务，并合理细目出借证券的范围、
期限和比例。
事迹比较基准 中证 A500 指数收益率
本基金属于股票型基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。
风险收益特征 本基金为被迫投资的交往型洞开式指数基金，
做期货主要继承完全复制策略，追踪方向指数市
场推崇，具有与方向指数所代表的股票阛阓相似的风险收益特征。
第 2页 共 4页
泰康中证 A500 交往型洞开式指数证券投资基金基金家具资料提要更新
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金流程中收取：
投资东谈主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不突出 0.50%的范例收取佣金，其中包含证
券交往所、登记结算机构等收取的联系用度。
基金场内交往用度以证券公司践诺收取为准。
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费模式/年费率或金额 收取方
别
治理费 0.15% 基金治理东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审 计 费
司帐师事务所
用
其 他 费
具体参见《招募阐扬书》
“基金用度与税收”章节
用
注：（1）本基金的方向指数许可使用费由基金治理东谈主承担;
（2）本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。
（3）本基金运作联系用度年金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最
终践诺金额以基金依期叙述裸露为准。
（4）本基金基金合同成效曩昔的信息裸露费由基金治理东谈主承担。
四、风险揭示与弥留教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。
本基金的主要投资风险包括阛阓风险、信用风险、流动性风险等。阛阓风险是指证券阛阓价钱因受各
种身分的影响而引起的波动，将使本基金财富濒临潜在的风险，本基金的阛阓风险起原于基金股票财富与
债券财富阛阓价钱的波动；信用风险是指债券刊行东谈主出现负约、拒却支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信
用质地裁汰导致债券价钱下跌的风险，或证券交往敌手因负约而产生的证券交割风险；流动性风险是指基
金治理东谈主未能以合理价钱实时变现基金财富以支付投资者赎回款项的风险。
本基金手脚 ETF 私有的主要风险包括：方向指数答复与股票阛阓平均答复偏离的风险、方向指数波动
的风险、基金投资组合答复与方向指数答复偏离以及追踪流毒甘休未达商定策划的风险、方向指数变更的
风险、指数编制机构住手劳动的风险、成份券停牌的风险、基金份额二级阛阓交往价钱折溢价的风险、IOPV
蓄意荒唐的风险、申购赎回清单缺欠风险、退市风险、退补现款替代模式的风险、投资者申购失败的风险、
投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、基金在二级阛阓的流动性风险、第三方机构劳动
的风险、因阻隔上市导致阻隔基金合同并进行基金财产算帐的风险等。具体见本基金《招募阐扬书》“风
险揭示”章节。
本基金可投资科创板股票，会濒临科创板机制下因投资方向、阛阓轨制以及交往执法等相反带来的特
有风险，举例阛阓风险、股价波动风险、流动性风险、信用风险、辘集度风险、系统性风险、计谋风险、
退市风险和其他风险。
本基金还濒临私有的投资风险，包括参与股指期货交往、投资存托笔据、投资财富撑执证券和证券公
司短期公司债券、参与转融通证券出借业务等带来的风险。
第 3页 共 4页
泰康中证 A500 交往型洞开式指数证券投资基金基金家具资料提要更新
此外，本基金可能还濒临治理风险、合规性风险、操气派险以偏执他风险等。
(二) 弥留教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪尽责守、浑朴信用、严慎辛勤的原则治理和驾御基金财产，但不保证投资于本基金
一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具资料提要信息发生首要变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的联系信息，敬请同期照管基金治理东谈主发布的联系临时公告等。
五、其他资料查询模式
投资者可在指数编制机构中证指数有限公司的网站（http://www.csindex.com.cn/zh-CN）免费查询标
的指数最新的详备信息。
以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东谈主 网 站 www.tkfunds.com.cn ， 基 金 管 理 东谈主 的 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 为
基金合同、托管契约、招募阐扬书
依期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述
基金份额净值
基金销售机构及计划模式
其他弥留资料
六、其他情况阐扬
争议治理模式：各方当事东谈主容许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经
友好协商未能治理的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交深圳海外仲裁院，根据该会届时灵验的仲裁执法
按庸碌要害进行仲裁，仲裁的地点为深圳市，仲裁裁决是结尾的，并对各方当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁
裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。
投资者应肃穆阅读基金合同等法律文献，实时照管销售机构出具的安妥性意见，各销售机构对于安妥
性的意见无谓然一致，销售机构的安妥性匹配意见并不标明对基金的风险和收益作念出践诺性判断或者保证。
基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险品级因计划身分不同而存在相反。投资者应了解基金的风险
收益情况，联结本身投资倡导、期限、投资解释及风险承受能力严慎决策并自行承担风险。
第 4页 共 4页
